第485章 做空美股
美股，這是程偉進到小黑屋的第一反應。
現在已經是晚上九點了，這個時候來操盤室能操作的只有西方的股市，時間點上美股正好要開盤了。
在11月的第一個星期六結束之前，漂亮國使用的都是夏令時，開市時間是9點30分到4點。
港島用的是東八區的時間和首都時間一樣，對應的就是晚上21點30分到凌晨4點。
「你們都是遠東銀行的數學天才，這次把你們召集起來只有一件事，那就是學習然後完善我們的量化交易系統」。
量化投資是什麼，簡單的給它個定義就是用數學模型而不是人腦決定市場上交易的品種、方向、時機和數量。
說到量化投資就不得不提到一個人了，那就是量化投資的創造者索普。
大吉大利今晚吃雞都不陌生吧，很多人不知道這句話其實是漂亮國華裔玩21點時創造的口癖，而量化投資的誕生和21點是脫不開關係的。
有一位大亨曾經說過，賭徒是贏不了賭場的，就算一百局不輸不贏他們的錢也被賭場套走了，因為賭場要抽水。
可這樣的觀點顯然數學家是不認同的，這還要從一場漂亮國大兵的賭局說起。
1953年，一座漂亮國試煉場幾個大兵在玩21點，有個老鳥看見後覺得這遊戲簡單的很。
一副撲克牌去掉大小王，十和十以上的都算十點，十以下的都是牌面點數。
不過有一張牌例外，A即可以算一點也可以算十點。
開局兩張牌，玩家兩張明牌，莊家一明一暗然後開始叫牌，莊家的牌超過17點莊家就不能再叫，玩家點數隻要大過莊家且不超過21點就算贏。
於是這個老鳥就用計算機和自己的知識去算各種牌型下玩家的勝率以及要怎麼要牌才能擁有最大的優勢。
這個老鳥就是鮑德溫，這種結論策略就是鮑德溫策略。
知道了鮑德溫理論後，我們的主人公登場了，直接就拿著錢走進了賭場，很快他就輸光了所有籌碼。
和大多數賭徒不一樣，索普是個數學家，他發現老鮑的策略是假設每副牌在52張的情況，現實卻不一樣，當時的玩法出過的牌就作廢了。
也就是上局打掉十張牌，下局就是42張牌開局了，所以每一局出現的牌是動態的。
按照老鮑的算法只有五百多種算法，而按照索普的想法卻有3300多萬種。
所以索普就想，既然十點的大牌的波動對玩家更有力，那為什麼不量化它們呢？
所以他就把牌局上出現的A到九計作加4，其他牌計作減9，每出一張牌他就在心裡加加減減，數字越大玩家勝率越高。
這就是算十法。
索普得出這套結論後並沒有悶聲發大財，而是把它登報公布了出來。
拉斯維加斯的人一看就樂了，既然你這麼厲害你怎麼不來試試？
試試？試試就讓你逝世。
於是索普再次殺進拉斯維加斯，那是神擋殺神佛擋殺佛，在拉斯維加斯讓對手唱起了征服。
可拉斯維加斯背後的都是什麼人，能當你的提款機？各種的下藥暗殺就來了。
這就讓索普覺得不能在拉斯維加斯繼續玩下去了，開始尋找更安全的賭場，股市就進入了他的眼裡。
不過能成為賭神不代表直接就能成為股神。
當時他看到了這麼一篇報導，福特汽車的電池供應商奧特萊特股票被非法低價出售，考慮它處於科創賽道，迭加上未來的發展趨勢等利好，現給予買入評級。
這小味是不是「惱」一下子就上來了，那叫一個地地地地地地道，不少股民應該都因為這樣的報導買過股票吧？就是不知道你是否和索賠一樣被腰斬套牢。
眼看又交學費了，他做了一個決定，量化金融資產價格。
傳奇人物腦子就是好使，很快索賠就發現上市公司的普通股票權證有很大套利機會。
索普當時就發現權證價格和股價正相關，價格受股價和剩餘時間影響，如果再算上市場上無風險利率等因素，權證價格就和賭場裡的21點一樣是可以量化的。
這就是金融專業肯定會學到的布萊克-斯科爾斯公式。
聽名字是不是覺得這個公式應該是一個叫斯科爾斯的人創立的？其實最早發現這個公式的是索普。
索普之所以痛失冠名權除了這廝想悶聲發大財，還有一點就是他和漂亮國教育界關係不太好。
就這樣，一手掌控定價模型一手抓著對沖策略，索普的對沖基金變成了風口的豬。
1969年，標普500下跌了4.7%他卻賺了4個點。
1970年標普500隻漲了4%，但他卻賺了16.3%。
1973、1974年大熊市，標普跌了四成索普卻賺了18個點。
天下哪有不透風的牆呀，當更多的人擠上船後就形成了老大刮老二，老二刮老三的局面，策略對於量化投資就越來越重要了。
這就是一個量化的黃金時代，可以說是遍地撿錢。
眼紅的人多了，自然會形成狼多肉少的情況，誰能吃大頭速度就成了關鍵，於是大家的交易頻率就從中低頻轉變到了高頻交易。
這就有了量化的第二卷，卷的就是硬體。
這也是華爾街放著本土品牌不買全部採購榮耀電腦的原因，不管那些本土企業和議員們怎麼牽線搭橋，華爾街就是無動於衷。
開玩笑，硬體跟不上錯過了最佳時機，這筆盈利你給我呀。
除了電腦，網絡，還有一個東西也算是硬體，那就是自動化交易系統。
憑藉著行業內的優勢，很多自動化交易軟體都是遠東軟體負責開發的。
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不光是遠東系的量化交易系統，就是漂亮國的利蘭、奧布萊恩、魯賓斯坦量化投資三兄貴都是遠東軟體幫忙編寫的系統。
「你們是要做空美股，觸發金融危機？」
晚上十點30分，當美股開盤，遠東銀行總裁杜輝廉親自下達了開始的命令後，遠東系開始大幅度拋售納斯達克的股票，這裡面就有榮耀遊戲。
可是讓杜輝廉沒有想到的是，剛過了不到十分鐘身後就傳出了一聲驚呼，這引起了他的興趣。
起身走到還處於一臉震驚的程偉面前，杜輝廉饒有興趣的問道「說說你的判斷」。
程偉緩過神來咽了一下口水，看著面前這位平時根本接觸不到的頂頭大boss，平靜了一下心裡的波濤。
「你們在用量化系統的機制，想要引發一場全球股災」。
這句話說完和他一起進入這個臨時小組的成員都傻了，全球股災還能被個人控制？
程偉不管他們，繼續說著自己的理解。
「所有的量化交易系統中都有一種機制，那就是當選擇的股票低於設定值時就會拋售股票買進國債。
只要納指的一部分股票被打壓下來，就會引起連鎖反應，因為很多股票都是以組合的形式投資的。
當所有的量化都觸發機制拋售股票時，全球的股災就會來臨」。
顫抖，程偉說這話時語氣都在顫抖。
是害怕嗎？
不，這是因為興奮。
雖然沒有實際操作，但深入其中，能參與到這件事情里來他都感覺熱血沸騰。
收割全球股市呀，這是多麼偉大壯觀的舉動呀。
「啪啪啪」。
程偉猜對了，從杜輝廉的掌聲能看得出對他的欣賞。
這也是羅念中為什麼敢和克里斯肯定隨時引發金融危機的原因，因為現在量化橫行。
當時遠東銀行讓遠東軟體幫助開發量化交易系統時，時任遠東軟體總裁的埃里克森就不經意說了一句。
「為什麼都要弄這種組合股票的形式，這不會拖累其他股票嗎？萬一有隻股票在賣出後大幅增長怎麼辦？」
埃里克森只是不了解金融無心說了一句，可是來遠東銀行有事的羅伯特卻聽了進去。
股票組合，自動觸發賣出機制。
股市行情好，波動下還無所謂，只要有主力股票砸盤，是不是代表其他股票也會跟著拖入深淵？
於是羅伯特找上了羅念中，也就有了這次蓄謀已久的大收割計劃。
(本章完)