交易的核心是概率嗎？交易的核心是數學邏輯，不是概率。有的人輸，盈虧比也不是很準確，而應該是盈虧比概率操作手法的綜合結果。假設你勝率90%及10次里賺9次，只虧一次，賺的時候賺1%，虧的時候虧20%，總體來算你是虧的。假設你勝率只有10%，賺的時候賺20%，虧的時候虧1%，你還是賺的。你如果研究過一些交易大師的操作手法，尤其是操作大資金的交易大師，你會發現很多大師的勝率很低，只有1%不到，但是他們照樣可以賺錢，因為他們搞一種盈利加倉，還有用利潤保護本金的資金管理手法。比如發現一個品種將要大跌，也開始清倉，市倉可能只下了10%的頭寸，試錯30次，每次只虧這10%的2%，也就是總共虧了6%不到，摸一個大頂出來，後邊就搞盈利加倉行情，順利把倉位全加進去，一把三個百分之幾十或者幾。
哎，行情不是利用盈利保護本金，可能小賺就出來，最後盈利的多少取決於行情，而不是個人的預測。期貨短線交易一招鮮足以成為高手所謂的大師也不過三板斧。期貨短線高手並不是指那群在任何行情下都能遊刃有餘的人，而是只能識別出適合自己的行情並且抓住他的人。在其他時間，期貨高手們則耐得住寂寞，悄悄的蟄伏著。就連傑西利弗莫爾都說市場上有一種蠢貨，認為自己可以在任何情況下遊刃有餘。期貨冠軍李永強也坦白的告誡新手，他自己只會兩三招，他建議期貨短線交易者把一招吃透了就可以了。所以所謂現實就是一招先就足以成為高手，如果有三招內基本可以進入大師級行列了。這個觀念極其重要，如果期貨短線交易者沒有這個意識，那大概率會栽跟頭。記得看過一個視頻，是講非洲的土著是怎樣抓狒狒的，首先是在樹上挖一個拳頭大的洞，然後洞裡放上吃的東西，狒狒來了，抓起洞裡的食物轉身就要走。可惜狒狒因抓了東西不肯鬆手，就會被。
卡住，任由費費再怎麼掙扎，最後還是被拖出進貨，你認為費費談心嗎？大敵當前，即使這時候，沒有一個費費是貪心的，費費只是沒有放手的觀念，僅此而已。胖手這件事難嗎？其實不難，但是倘若不點破，狒狒在驚恐之下，拳頭只會越縮越緊，這是多麼像被市場套牢的。我們在期貨交易中如何建立自己的短線交易系統呢？最重要的事是把一招用到成熟和極致，便足以步入高手行列。這就是現實，把你所有的精力都集中在一個形態上，把這個形態吃透。在期貨短線交易中，形態永遠是最重要的。至於指標、均線之類的，可以暫時捨棄，形態是交易的靈魂，其他可以暫時捨棄。首先完成你最基本的框架，在後面再把均線等其他指標加回來，從現實的角度來說，你可能這兩年只能集中研究一個形態，才把這個短線形態徹底吃透，然後逐步拓展，增加一些周期共振輔助指標量。
湯配合之類的其他東西。對於形態的分析周期，當你研究一個形態時，是否要固定周期呢？比如K線圖只固定在3分鐘或者2分鐘，在我看來是沒有必要的。形態的本質就是形態本身跟K線周期沒有多大關係。凡是在2分鐘適用的形態，一定也適用於3分鐘、5分鐘的。這個觀點短線大師李永強也強調過，我對此事深有感觸，也深表贊同。關於交易戒律、信條、原則之類的內容，或許大家都學習了很多，今天和大家聊一下維爾斯威爾德所著亞當理論中的十大戒律，書中很多理論和思想是我非常認同的。威爾斯威爾德是交易領域的名人，早在上世紀70年代，他就著述立傳，並且發明了多種技術指標作為看圖輔助工具，如相對強弱指數rsi、動向指標Di、平均趨向指標立特，平均真實波動幅度為AR、拋物線指標撒熱。在全世界範圍內，很可能威爾斯威爾的發明的系統和指標是交易員們使用的最多的。但就是這樣一個年輕時熱衷於用技術指標分析預測市場走勢的技術狂人，在後期一次機緣巧合花費100萬美元學習到了亞當理論後，突然頓悟，嘲諷並拋棄了自己的這些發明成果，聲稱自己找到了市場的真相，並出書發表。書中在詳盡介紹了亞當理論之後，重點強調了交易者要遵循的10大戒律。
因為如果沒有適當的行為規範，無論你持哪種理念和方法，最終結局都不會好。現已將十大戒律整理如下，也問問你自己，是否全身從裡到外都想在市場上賺錢，然後仔細聽聽心裡的答案。有些人心裡渴望著賠錢，也有些人只是想找件事做。這條聽起來非常奇怪，誰來市場不是為了賺錢呢？然而在我們的實際行動中，可真不是這樣。舉個例子，如果你開了兩個餐廳，一個地段優越，人流密集，天都能穩定的帶來利潤，另一個位置偏僻，門可羅雀，每天都要倒貼人工、房租、水電等成本，你會選擇關閉哪家而保留哪家呢？答案是顯而易見的。但是在交易中，事情好像又變得不一樣了。之前接觸過一個煤老闆，21年年初，他在談論自己這段時間的交易的時候說，他本來持有大量的動力沒多單和股指多單，但是股指多單處於浮虧狀態，且一直在跌，它就逐步的停掉了盈利的動力沒多單。
出資金去補倉股指多單，其餘原話是我要救股指倉位，最後股指就沒救回來，不清楚，但是21年動力美的變態大牛市肯定跟他無緣了。而在我們自己身上，是否也曾有過平掉浮盈品種而去補倉浮虧品種的呢？二、虧損的頭寸絕不要加碼或攤平按照華爾街幽靈的說法，評判持倉是否正確的唯一準則是持倉是否有浮盈。如果你交易的是盈利的頭寸，那麼在這個時點上你是對的，如果你交易的是虧損的頭寸，那麼在這個時點上你就是錯的。在你出錯時，唯一的問題是你會錯多久？如果你已經錯了，只有兩種做法會使你錯的比目前更離譜，一種是增加錯誤的頭寸，另一種則是不設止損浮虧加倉，也就意味著我們是越漲越賣，越跌越買，在市場處于震盪格局之中的時候，這種方式確實能夠拉低持倉成本，在價格回頭之後很快就能回本甚至盈利。但是這種方法只要遭遇一次大級別的單邊行情，結局就是。
寶藏華爾街著名交易員保羅多多瓊斯，交易是牆壁上貼著自己的交易格言，失敗者才會攤停虧損。3、開始建倉，貨加碼時必須同時設止損，以便在你出錯時能帶你出場開倉設止損並嚴格執行，這是作為一個期貨交易員的基本素質。成功的交易員只會著眼於可能會虧損多少錢，這一點與我們平時說的不要因為幻想這一單能賺多少錢而去開倉，要先考慮這一單最多會虧多少，為最壞的情況做好準備。開倉之時，就當自己這單已經打止損了，此所謂視死如歸法。當最壞的情況發生時，慶幸自己提前做了準備，當最壞的情況沒有發生時，感謝市場的不殺之恩。4、除非是朝著交易需要的方向，否則絕不要取消或移動止損點，開倉社止損，很多人倒是能夠做到，只不過當價格快接近止損的時候，他們會把止損再往下調一調，想著再扛一扛，說不定價格就回來了。這和第一條是一樣，僥倖心理。
在作祟。市場有時也確實會網開一面，但總歸有那麼一兩次，我們無底線的下移止損，會讓我們身逃其中而終成大患。除非是行情朝著有利的方向發展，持倉走出浮盈，我們才會考慮移動離場點位，比如跟蹤止盈。五絕不要讓合理的小損失演變成大的災難性的損失，情況不對，立即出場，留得青山在也不怕沒柴燒。許多優秀的交易者日進日出，嚴守紀律，時時保持警覺。然後突然有那麼一次，他們堅持自己是對的，從而違反了其中一條規則，丟下警戒，開始乞望，然後血流如注，短短几天內賠掉的可能比一年賺的還多。我知道有許多交易者，包括我自己在內，只因一次的鬆懈便賠掉所有的錢。我從沒有見過有人因遵守這些戒律，把褲子也賠掉的，從不會有人因針扎一下而流血致死，輕微攻擊不會引起致命的傷口，伸長的切口才會要人命，密切注意你的虧損。
盈利會自己照顧自己，利用任何一筆交易或任何一天交易，絕不讓自己的交易資金虧損10%以上。這一條是很多資金管理體系裡面都會提及的，只不過不一定非得是10%。我們可以給自己定一個日虧損金額的上限，比如當日虧損金額最多不能超過2000或2萬元，如果虧損達到這個限定額度，立馬清倉關機，等到下一交易日有了新的額度才能再交易。如果當日持倉盈利，在設置保本單或跟蹤止盈之後，可以繼續進行新的交易。這樣的好處是，當我們交易不順的時候，我們每天虧損的上限被封死了，當我們交易順利的時候，我們可以充分的發揮乘勝追擊，惜別去抓頂部和底部，讓他們自己抓自己。亞當理論永遠抓不准頂部和底部，想去抓的交易者也是如此，但是亞當理論只會錯一次，也就是頂部和底部最終出現的時候，很多人喜歡在一個強勢上漲的市場去做空。在一個強。
是下跌的市場去做多，美其名曰物極必反。但是急在哪裡？誰知道呢？還有很多人喜歡在某個高位區域埋空單，在某個低位區域埋多單，美其名曰在支撐或壓力位預埋單。然而這所謂的支撐壓力位不過是自己主觀強加給市場的，當價格到了這些位置的時候，所謂的支撐很可能一觸即潰。價格在什麼地方實實在在的受到支撐，那裡才是支撐，價格在什麼地方實實在在受到壓力，那裡才是壓力位。把別擋在列車前面，如果市場往某個方向爆炸性發展，千萬別逆勢交易，除非有明確的證據表明三段已經發生，請注意是已經發生，而不是將要發生或應該發生。市場可能是非理性的，可能是超漲超賣的，甚至可能是受到操控的，但是這都不重要，重要的是，若你持有的倉位與市場的走勢相反，你就會虧損。即便市場真的在逆行，也不要試圖去擋在逆行的列車前，耐心等待它減速轉向。
要跟市場去爭論對錯，要保持靈活性。記住，你可能會錯，亞當理論可能會錯，世界上任何事都可能會錯。記住，亞當理論所說的是概率很高的事兒，不是絕對肯定的事，做對的次數越多，就越容易失去靈活性。當你連續六七筆交易都獲利之後，難免會洋洋自得，失去靈活性，這就是你的大敵，也就是市場等著你做的事，他會一次性取回你以前所有利潤。想永遠記住，跟你打交道的是概率，而不是絕對10。交易不順時停止交易，如果你在發生虧損，請退場去度假，讓你的情緒冷靜下來，等頭腦清醒以後再說。要做到這一點並不容易，虧損後我們都想要加大籌碼，儘快回本。市場就喜歡跟有這種心態的交易者玩遊戲，現在交易者處於劣勢，由於交易者承受很大的壓力，必須迅速反敗為勝，所以他比較難以保持客觀的態度，他會利用平時不利用的機會，他不準備承認已經失敗。
他現在很可能不顧這十大守則中的某些守則，不管交易者自己有沒有意識到，他現在的心態不是真的相信自己會贏，而是希望自己能贏。在這種情況下，很難讓他退出，承認失敗，但這也是很少交易者能贏的理由之一，這也是最難走的路。從上述十大戒律中不難看出，作者推崇的還是一種客觀跟隨市場，不主觀、不我直的思想。坦率的講，書中的一些理念和觀點很可能又會引起一些交易者的不適，比如做交易根本不需要懂很多交易成功的關鍵是投降，價格是唯一重要的等等，對於信奉預測獲利的交易邏輯的人來說，是顛覆性甚至是大逆不道的。沒有個三五年被市場按在地上摩擦的經歷，沒有開放心態的人，是很難低下高貴的頭顱的。